この文は「She asked」と「Where is the station?」が一緒になったものです。
このようにある文に「疑問文」がつけ加えられるものを間接疑問文といいます。
このとき疑問文は、もう一方の動詞の目的語になります。疑問詞以下（これを従属節といいます。）が、「主語＋動詞」の語順になっていることに注意してください。
Do you know where the station is?
（駅がどこにあるのか知っていますか。）
I don't know where the station is.
（私は駅がどこにあるのか知りません。）
Do you know who he is?（彼が誰だか知っていますか。）
I don't know who he is.（私は彼が誰だか知りません。）
Where is the station?だけなら、「駅はどこですか。」という意味ですが、Do you know where the station is?にすると「駅はどこにあるのか知っていますか。」という意味になります。
疑問文以下で「do」がある場合は、語順を変えずにそれを取ります。
Do you know? ＋ What time does the train leave?
↓
Do you know what time the train leaves?
（このとき動詞は主語に合わせて変化しますので、「leave」は「leaves」になります。）
間接疑問文（その２）
疑問詞のない「Do」や「Is」などの、「Yes」と「No」で答える疑問文が間接疑問文としてつけ加えられる場合はどうなるでしょうか。
たとえば、Do you know if the station opens at 6:00? は「Do you know?」と「Does the station open at 6:00?」が一緒になったものです。
このように疑問詞のない疑問文には、「if」または「whether」を使って間接疑問文にします。
Do you know if he is 18 years old?
（あなたは彼が１８歳かどうか知っていますか。）
I can't remember if he is 18 years old.
（私は彼が１８歳がどうか思い出せません。）
Do you know if the train leaves at 7:30?
（電車が7:30に立つのを知っていますか。）
I can't remember if the train leaves at 7:30.
（私は電車が7:30に立つかどうか思い出せません。）
